Goldman Sachs Handelsoftware kopiert

[Akra]

Haha, Sie wollen also die Märkte erklären?
Wir haben seit Anfang der Krise, seitFrühjahr 2007 in fast in allen Anlageklassen ein überdurchschnittliches tägliches Handelsvolumen.

Schaue ich mir den 10 Jahres-Chart in den Future-Märkten an, so nimmt das tägliche Volumen konstant zu. Spikes nach oben gibt es hauptsächlich nur bei klaren Abverkäufen.

Selbst das platzen von Blasen hat das Volumen nicht einbrechen lassen obwohl Kapital aus den Märkten zu solchen Phasen immer abgezogen wurde.

Sie schreiben doch: "überdurchschnittliches Handelsvolumen".
Sie finden ein "überdurchschnittliches Handelsvolumen", obwohl die Anleger in Folge von Panik großteils ihr Geldes aus den Markt abgezogen haben, logisch?

Indirekt stimmen sie also zu das das hohes Volumen, bis auf Ausnahmefälle als Warnindiz, im Tageschart keine Bedeutung hat.

Es gibt eine Menge Leute, die den Leuten erzählen, wie die Märkte funktionieren, am Ende gilt aber:
Bulls Make Money, Bears Make Money, Pigs Get Slaughtered!

90% verlieren an der Börse. Wenn dies bei ihnen nicht der Fall: Gratulation aber auch vollkommen unbedeutend in dieser Diskussion.

Warum wohl?
Weil die Märkte gebrüllt haben: "Wir wollen Richtung Norden ziehen!"
Das ist nach Ihrer Meinung eine Verschwörungstheorie?

Oh ein Börsenflüsterer der die Richtung vorher sagen kann. wir sollten den Thread in einen Jahr noch mal vorkramen : )

Ich lese aus Ihrem Beitrag nur heraus, dass Sie diese Art von Derivaten nicht begreifen. Die Banken verdienen an der Blödheit der Anleger, die nicht in der Lage sind mit diesen Produkten umzugehen.
Sie meinen also ernstlich, dass Indizes und vielleicht noch der Bund-Future und diverse Rohstoffe wegen Knockout - Zerifikaten manipuliert werden?

Ich denke eher sie begreifen nicht was ich geschrieben habe.

Ich habe klar erklärt wie Hedge-Positionen bei diesen Derivaten aufgelöst werden, wie dies dem Markt einen Schub in Richtung dieser Schwelle gibt und wie dies auch gewollt ist.

Natürlich ist es die Blödheit der Anleger die diese Produkte kaufen und ja mir ist bewußt, dass es auch einzelne Personen gibt die viel Geld damit "verdienen / gewinnen".

PS: Kaufe an der Unterstützung, verkaufe am Widerstand!

Danke für den Hinweis.

Wollen wir noch ein paar weitere sinnlose Floskeln in den Raum werfen?

"Man kann auch durch Zufall die richtigen Entscheidungen treffen."

[mabac]

Schaue ich mir den 10 Jahres-Chart in den Future-Märkten an, so nimmt das tägliche Volumen konstant zu. Spikes nach oben gibt es hauptsächlich nur bei klaren Abverkäufen.

Selbst das platzen von Blasen hat das Volumen nicht einbrechen lassen obwohl Kapital aus den Märkten zu solchen Phasen immer abgezogen wurde.

Sie schreiben doch: "überdurchschnittliches Handelsvolumen".
Sie finden ein "überdurchschnittliches Handelsvolumen", obwohl die Anleger in Folge von Panik großteils ihr Geldes aus den Markt abgezogen haben, logisch?

Indirekt stimmen sie also zu das das hohes Volumen, bis auf Ausnahmefälle als Warnindiz, im Tageschart keine Bedeutung hat.

Überdurchschnittliches Handelsvolumen haben sie oft, wenn charttechnische Marken in der Form von Widerständen/Unterstützungen/Trendlinien über/unterschritten schritten.

Wenn ihrer Meinung das Volumen keine rollte spielt, wie erklären sie das Vorhandensein von volumenbasierten Indikatoren?

90% verlieren an der Börse. Wenn dies bei ihnen nicht der Fall: Gratulation aber auch vollkommen unbedeutend in dieser Diskussion.

90% der Verliere suchen die Schuld für Versagen bei anderen, z.B. bei den bösen Banken, die die Märkte, manipulieren!

Oh ein Börsenflüsterer der die Richtung vorher sagen kann. wir sollten den Thread in einen Jahr noch mal vorkramen : )

Mann, es ist mit völlig egal, wo die Märkte zu Weihnachten oder in einem Jahr sind.
Ich sehe nur mittelfristig keine Verkaufssignale!
Der 13. war deshalb interessant, weil die Woche zuvor, die US Märkte ( wobei ich die breiten Inidizes wie Russell 2000 und den S&P im Visier habe) auf Unterstützungen waren, ebenso wie die Volatilitätsindizes.

Ich denke eher sie begreifen nicht was ich geschrieben habe.

Ich habe klar erklärt wie Hedge-Positionen bei diesen Derivaten aufgelöst werden, wie dies dem Markt einen Schub in Richtung dieser Schwelle gibt und wie dies auch gewollt ist.

Sie meinen nun sicher, die bösen Banken wollen die Massen der Kleinanleger, die Hedge-Positionen halten, abkasssieren, oder wie ist Ihr Beitrag zu verstehen?

Natürlich ist es die Blödheit der Anleger die diese Produkte kaufen und ja mir ist bewußt, dass es auch einzelne Personen gibt die viel Geld damit "verdienen / gewinnen".

Die Geld verdienen, die Gewinner, sind also jetzt die Bösen?

Danke für den Hinweis.

Wollen wir noch ein paar weitere sinnlose Floskeln in den Raum werfen?

"Man kann auch durch Zufall die richtigen Entscheidungen treffen."

Jaja, natürlich!

[Akra]

Überdurchschnittliches Handelsvolumen haben sie oft, wenn charttechnische Marken in der Form von Widerständen/Unterstützungen/Trendlinien über/unterschritten schritten.

Wenn ihrer Meinung das Volumen keine rollte spielt, wie erklären sie das Vorhandensein von volumenbasierten Indikatoren?

Verschiedene Zeitebenen sagt ihnen etwas?

Im Tick- bis Stundenchart kann man sicherlich das Volumen noch effektiv benutzen um kleinere Trends und Bewegungen zu antizipieren.

Das was sie aber versucht haben dem Volumen zuzudichten: "Volumen == Liquidität, weil an der Börsen ja pro Tag so hohe Summen umgesetzt werden" ist einfach Blödsinn.

Eine Software die vereinfacht Kapital im Wert von 1 zur Verfügung hat aber damit 1000 mal am Tag Full-Turn-Trades absolviert, erzeugt ein Volumen von 1000 aber die Liquidität im Markt ist trotzdem nur 1.

Dies erkennt man sehr gut in den Future-Märkten, an dem konstanten, linearen Anstieg des Volumens über die letzten 10 Jahren welcher nur über eine Zunahme der Handelsfrequenz erklärbar ist.

Dies ist auch exakt das was der Investor in dem Bloomberg Interview beschreibt wenn sie es sich angehört haben sollten....

Mann, es ist mit völlig egal, wo die Märkte zu Weihnachten oder in einem Jahr sind.
Ich sehe nur mittelfristig keine Verkaufssignale!

tja man interpretiert die Börse halt unterschiedlich. Jeder hat andere Erwartungen, Zeitrahmen usw.

Ich habe heute Verkaufssignale gesehen und darauf reagiert:



wie lange ich die Position halte, entscheidet der Markt. Sie sehen es gibt nicht nur ihre Sicht der Dinge ; )

Sie meinen nun sicher, die bösen Banken wollen die Massen der Kleinanleger, die Hedge-Positionen halten, abkasssieren, oder wie ist Ihr Beitrag zu verstehen?

Nein sie haben es nur (mit Absicht?) falsch verstanden ....

Derivatprodukte müssen von >>der Bank<< gehedged werden, da die Bank sonst Gefahr läuft Verluste zu machen.

Läuft der Markt in die Richtung des Produkts, macht die Bank ihren Gewinn über Gebühren und den anderen Variablen die in die Berechnung des Wertes einfließen.

Läuft der Markt in die andere Richtung wird die Sicherheitsposition, die eröffnet werden mußte um Verluste zu verhindern, schon vorher abgestossen bevor die Grenzen erreicht werden.

Interpretieren sie dies nicht falsch. Dies ist keine Begründung warum zum Beispiel der Dax von 5000 auf 6000 ansteigt aber es erklärt warum der DAX, wenn er b10 bis 20 Punkte an so eine Marke anläuft, welche eine hohe Konzentration von Derivaten umfasst, diese Punkte mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit noch abräumt.

Viele Privatanleger steigen aber gerade kurz vor diesen Schwellen in die Produkte ein, weil sie billig sind und einen hohen Gewinn versprechen, unwissend das sie im Grunde schon verloren haben.

[mabac]

Verschiedene Zeitebenen sagt ihnen etwas?

Im Tick- bis Stundenchart kann man sicherlich das Volumen noch effektiv benutzen um kleinere Trends und Bewegungen zu antizipieren.

Das was sie aber versucht haben dem Volumen zuzudichten: "Volumen == Liquidität, weil an der Börsen ja pro Tag so hohe Summen umgesetzt werden" ist einfach Blödsinn.

Eine Software die vereinfacht Kapital im Wert von 1 zur Verfügung hat aber damit 1000 mal am Tag Full-Turn-Trades absolviert, erzeugt ein Volumen von 1000 aber die Liquidität im Markt ist trotzdem nur 1.

Ja, sicher sagen mir Zeitebenen etwas! Und je nach Geschäftigkeit sollte man eben in diesem Rahmen versuchen, Trends und mögliche Trendwenden zu finden.

Dies erkennt man sehr gut in den Future-Märkten, an dem konstanten, linearen Anstieg des Volumens über die letzten 10 Jahren welcher nur über eine Zunahme der Handelsfrequenz erklärbar ist.

Dies ist auch exakt das was der Investor in dem Bloomberg Interview beschreibt wenn sie es sich angehört haben sollten....

Ja, und?
Ich möchte an Volumenänderungen erkennen, wo demnächst die Musik spielt, denn Trendwenden oder Ausbrüche aus Tradingranges sind oft mit Volumenanstieg verbunden.
Ein schönes Beispiel ist die Finanzbranche selbst. Z.b. der ETF XLF dümpelte jahrelang mit schwach ansteigenden Volumen vor sich hin. Auf einmal kam Anfang 2007 Leben in die Bude, mit stark ansteigenden Umsätzen.

Ich bin halt der Meinung, man sollte sich überdurchschnittliches Volumen da anschauen, wo die Musik spielt und auch da tanzen.
Wenn Sie andere Meinung sind und eine andere Strategie haben, auch gut!

tja man interpretiert die Börse halt unterschiedlich. Jeder hat andere Erwartungen, Zeitrahmen usw.

Ich habe heute Verkaufssignale gesehen und darauf reagiert:



wie lange ich die Position halte, entscheidet der Markt. Sie sehen es gibt nicht nur ihre Sicht der Dinge ; )

Huch, was ist den das? Woll'n Sie 'nen Kleinanleger, erschrecken, der seine Micropositionen per trailing-stop hält, bis der Trend bricht?

Nein sie haben es nur (mit Absicht?) falsch verstanden ....

Derivatprodukte müssen von >>der Bank<< gehedged werden, da die Bank sonst Gefahr läuft Verluste zu machen.

Läuft der Markt in die Richtung des Produkts, macht die Bank ihren Gewinn über Gebühren und den anderen Variablen die in die Berechnung des Wertes einfließen.

Läuft der Markt in die andere Richtung wird die Sicherheitsposition, die eröffnet werden mußte um Verluste zu verhindern, schon vorher abgestossen bevor die Grenzen erreicht werden.

Ja, genau. Nun müssen Sie mir nur noch erklären, wie z.B. die Commerzbank als Emittentin von Hebelzertifikaten auf z.B. GOOGle den Aktienkurs manipuliert.

Interpretieren sie dies nicht falsch. Dies ist keine Begründung warum zum Beispiel der Dax von 5000 auf 6000 ansteigt aber es erklärt warum der DAX, wenn er b10 bis 20 Punkte an so eine Marke anläuft, welche eine hohe Konzentration von Derivaten umfasst, diese Punkte mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit noch abräumt.

Der DAX, ganz offen gesagt, interessiert mich kaum. Der DAX - Handel von 9:00 bis 15:30 läuft für mich unter US amerikanischen vorbörslichen Handel.

Viele Privatanleger steigen aber gerade kurz vor diesen Schwellen in die Produkte ein, weil sie billig sind und einen hohen Gewinn versprechen, unwissend das sie im Grunde schon verloren haben.

Ich glaube nicht, dass die "Knockis" von institutionellen Anlegern (ausser von den Emittenten natürlich ) gehandelt werden.

Was heisst billig? Die "Knockis" haben in der Nähe der Schwellen extrem hohe Hebel und wenn die Schwellen, die in den Chats oft Unterstützungen und Widerstände sind, halten, hat man seinen Reibach gemacht.
Ich weiss gar nicht, ich glaube aber, die Dinger haben in diesem Bereich einen irrsinnigen Spread.

Na, auf jeden Fall scheinen Sie sehr interessiert zu sein. Was halten Sie von einem Marktbeobachtungs/einschätzungsstrang?

[mabac]

Ich habe heute Verkaufssignale gesehen und darauf reagiert:

Übrigens kann ich Ihre Entscheidung gut verstehen!

Ich spekuliere aber darauf, dass die Programmierjuden von Goldman Sachs die Systeme auf 1000 Punkte (in diesem Trend) im S&P 500 eingestellt haben.
Mit folgendem Hintergrund: Geld verdient wird mit dem Unerwartetem, in unserem Fall mit dem gestrigen "regelwidrigen" Ausbruch.
In dem Fall hätten wir in den nächsten Tagen weiter steigende Kurse mit niedriger nzw. sinkender Volatilität.

[mabac]

Ein interessanter Artikel dazu:

It is the hot new thing on Wall Street, a way for a handful of traders to master the stock market, peek at investors’ orders and, critics say, even subtly manipulate share prices.

...

These systems are so fast they can outsmart or outrun other investors, humans and computers alike. And after growing in the shadows for years, they are generating lots of talk.

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Erst waren es die bösen Short-Seller, jetzt sind es die bösen High-Frequency Trader!

[Akra]

Ja, genau. Nun müssen Sie mir nur noch erklären, wie z.B. die Commerzbank als Emittentin von Hebelzertifikaten auf z.B. GOOGle den Aktienkurs manipuliert.

Es hängt natürlich von der Summe ab und der darausfolgende Menge
an Positionen die vorher aufgelöst werden können. Da dies alle Banken machen addiert sich vorallem in vielgehandelten Märkten die Werte und die zuerwartene Dynamik ist stärker. Notfalls wenn diese nicht reicht muß halt gezielt gekauft/verkauft werden bis der Wert über/unterschritten ist weil man sonst mit massiven Verlusten rechnen kann.

Als Beispiel der Hochpunkt im Kassa Dax war heute 5301. Alle Derivate mit der Schwelle bei 5300 raus. Zufall? Sorry ich glaube nicht an Zufälle.

Um bei dem Beispiel mit der Google Aktie zu bleiben. Aktien würde ich, bis auf auf Ausnahmesituationen, eh nicht losgelöst vom Gesamtmarkt betrachten.

Wenn der Future-Markt hochgekauft wird, muß der Kassa-Markt und somit die dazu gehörigen Aktienwerte steigen, natürlich mit Ausnahmen.
Dafür führt eine Software, Kauf- / Verkaufsorders aus bis die Differenz der beiden Märkte auf einen festgelegten Wert ist.

Na, auf jeden Fall scheinen Sie sehr interessiert zu sein. Was halten Sie von einem Marktbeobachtungs/einschätzungsstrang?

Ich denke dafür gibt es in diesem Forum zuviele Radikale für die Händler und Börse auf einer Stufe mit dem Teufel stehen.

Ich spekuliere aber darauf, dass die Programmierjuden von Goldman Sachs die Systeme auf 1000 Punkte (in diesem Trend) im S&P 500 eingestellt haben.

Wenn ich spekulieren würde, würde ich den Eigenhandel der Großbanken eher in 3 Bereiche einteilen:

1) Langzeitinvestition: Halbautomatisch analysieren Mensch und Computer die Märkte / Chancen für die nächsten Monate / Jahre.

2) High-Frequency-Trading: Auf Tickbasis analysiert die Software die Märkte und versucht minimale Gewinne aus kleinen Bewegungen zuerhaschen. Bei 1000 Trades und mehr am Tag summiert sich das Ganze dann.

3) Der Weg wie man als Bank richtig Gewinne machen "kann": Die Indizes befinden sich in Abwärtstrends. Sowohl charttechnisch als auch über Indikatoren steht alles auf Sell. Man gibt Meldungen raus: "SKS Formation: Wie weit werden die Märkte noch fallen?", "Werden wir neue Tiefstände sehen?"

Wichtig: Kein Investor / Fond darf auf die Idee kommen in dieser Marktlage zu kaufen. Diese sollen lieber auf "Kaufssignale" warten. Kleinere Trader sind eh short orientiert um im Trend mit zuschwimmen.

Nun lässt man die asiatischen Indizes noch tief in den roten Zahlen damit die europäischen Märkte im Minus starten und alle negativ eingestellt sind. Dann fängt man an mit dem Geld welches man von den Zentralbanken nachgeworfen bekommen hat, zu kaufen und zu kaufen und zu kaufen und zu kaufen.

Wichtig dabei an Widerstandslinien baut man eine Dynamik auf, damit diese ohne jegliche Gegenwehr durchbrochen werden. Wenn Indikatoren langsam auf einen überkauften Markt hindeuten und die Bären, die noch ihre Wunden lecken, langsam anfangen morgenluft zu wittern pumpt man nochmal frisches Kapital rein.

Wichtig dabei die Dynamik darf nicht abbrechen damit die Investoren / Fonds die eigentlich auf Kaufsignale gewartet aber sich dann doch dafür entschieden haben: "Nun ist alles schon x% gestiegen, bei einer Konsolidierung steigen wir mit ein" nichts vom Kuchen abbekommen.

Langsam muß man dann reagieren und Nachrichten bringen wie: "Krise vorbei?", "Positive Quartalszahlen bei xyz!" (damit das ganze von Anfang an berechenbarer ist am Besten die eigenen), "Geschäftsklima steigt!", "Der Aufschwung ist da!". Man braucht halt Opfer um die eigenen Positionen abstoßen zu können um aus den Buchgewinnen reale Gewinne machen zu können.

Effektiver Gewinn? 15% in 2 Wochen. (vielleicht 25% in 3 Wochen. 35% in 4 Wochen ...)

Natürlich ist dies Szenario rein fiktiv und würde in der Realität niemals vorkommen....

[Akra]

Ein interessanter Artikel dazu:


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Erst waren es die bösen Short-Seller, jetzt sind es die bösen High-Frequency Trader!

Wie ebend geschrieben: Der Anstieg der letzten 2 Wochen sieht eher nach einer großangelegten Aktion in Kooperation von mehreren Großbanken aus und dies sehen auch andere so.

[mabac]

@akra

Mir ist es eigentlich egal, ob jemand und wer die Märkte manipuliert, solange sich die Manipulateure einigermassen an die Regeln der Charttechnik halten.
Momentan wollen die Manipulateure die Märkte nach oben treiben, da wäre ich schön blöd, mich z.B. gegen GS zustellen.
Wenn irgendwelche Schnarchkatzen bei einem DAX von 5299 mit einem halbtoten "Knocki" short gehen und jammern, wenn ihre Kohle bei 5301 verbrannt ist, kann ich nur lachen.

Mir ist es eigentlich auch egal, ob über die bösen Emittenten geheult wird.
Früher heulte man, dass die Emis an der Vola drehen und heute über ausknockte "Knockis"!
Mir ist auch der DAX egal und über das VW Spektakel habe ich herzlich gelacht.
Aber jeder hat nun einmal seine Strategie und seine Vehikel.
Ich persönlich brauche keine auch Futures oder CFDs für den Kick.

Ich habe letztens einer Tante von einem deutschen Discountbroker erklärt, dass man um hochspekulative Geschäfte zu machen, den ganzen Müll nicht braucht.
Als ich ihr erklärt habe, dass z.B. mit einem simplen ETF (BGU/BGZ) und "Wertpapierkredit" bei einem ausländischen Discountbroker der selbe Effekt erreicht werden kann, wie mit einem Hebelzertifikat mit einem Hebel von 6, ohne den Risiken, hat sie nur gestaunt.

Was halten Sie davon?

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...

[Links nur für registrierte Nutzer]

[mabac]

Wie ebend geschrieben: Der Anstieg der letzten 2 Wochen sieht eher nach einer großangelegten Aktion in Kooperation von mehreren Großbanken aus und dies sehen auch andere so.

Klar, wer sonst!
Ich habe Ihren anderen Beitrag auch sehr aufmerksam gelesen und weiss nun, dass Sie wissen worum es geht.

Was denken Sie denn, was der Kursverlauf im Jahre 2007 war, als es im Frühjahr 2007 in der Finanzbranche zu kriseln begann und wir trotzdem im Oktober 2007 ein All-Time-High im Dow Jones gesehen haben?
Dagegen sind die letzten vierzehn Tage gar nichts! Das All-Time-High im Dow Jones war für mich die Supermanipulation!