Das kann, wie geschrieben, nicht an Xetra oder der Börse Frankfurt liegen, sondern höchstens daran, wie und welche Auftrage Du übermittelst bzw. wie der Broker sie weiterleitet. Das hat auch nichts mit Market-Makern zu tun, die existieren an beiden Handelsplätzen. Die Liquidität und das Handelsvolumen ist für Xetra deutlich größer.
Hast Du vielleicht einmal eine Beispiel-Order, um das zu verdeutlichen? Dann könnten wir sehen, woran es liegt. (Mit Zeit, Art, Menge, etc.)