Aktien welche kauft ihr aktuell

[derNeue]

Gründe?

Metatrader integriert die Programmiersprache MQL. Nenne mir eine alternative Programmiersprache für Aktien- und Devisenmärkte.

Hast du jemals irgendwas in dem Bereich programmiert, oder verwendest du nur Black-Box-Systeme?

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Der Hauptgrund ist, daß der Metatrader keine Volumenanalyse ermöglicht. Für Währungen mag das gehen, aber bei Aktien oder auch Futures ist das heute Stand der Zeit. Soweit ich weiß, ist der Metatrader doch ein Multi-Asset-Tool, oder? Es fehlen auch viele andere wichtige features. Z.B. ein Tickchart, ein Mometumchart, ein backtesting tool usw. Ist ja auch glaub ich, umsonst, oder? Ich habe ihn mir nur bei Youtube angesehen. Da wirkte er auf mich ziemlich archaisch.

[derNeue]

Noch etwas zur Software vom Simon Betschinger: Ich will wirklich nicht sagen daß die schlecht ist. Aber letztlich macht sie halt nichts anderes, als vielversprechende Chartmuster zu screenen und daraufhin Alarme auszulösen. Das kann im Prinzip das menschliche Auge ebenso, nur halt nicht bei 600 Aktien gleichzeitig, klar.
Nur: wer aufgrund solcher Chartmuster allein eine Tradingentscheidung trifft, macht sowieso schon fast alles falsch. Was nützt es Dir, wenn bei der Arbeit Dein handy klingelt und Simons Software sagt Dir: kauf diese oder jene Aktie, die bricht gerade aus. Du kaufst sie, weil Du dabei sein willst und merkst dann zuhause, daß das eine totale Fehlentscheidung war.

Es ist eben auch im mittelfristigen Bereich genau wie beim daytrading: man muß ein Puzzle aus vielen Komponenten zusammensetzen und sich eine Entscheidung gut überlegen. So einfach nach Schema f sollte man nie traden. Ob Du jetzt bei jedem Ausbruch gleich dabei bist, ist letztlich ganz unwichtig. Worauf es ankommt, ist, sich eine Aktie vorher längere Zeit anzugucken, wie sie sich verhält, welches Momentum, welche Liquidität etc. So bildest Du im Laufe von 1-3 Tagen eine Meinung und handelst danach. Ob Du jetzt etwas teurer einsteigst oder gerade den günstigsten Punkt erwischst, spielt im Endeffekt überhaupt keine Rolle.

[Merkelraute]

Es geht ja nicht ums kurzfristige Agieren (mit hohen Hebeln), sondern ums langfristige Investieren.
Da sind Auflösungen im Tages- und Wochen-Bereich interessant.

Das für mich beste Tool für kurzfristiges Agieren war MetaTrader.
[Links nur für registrierte Nutzer]

p.s.
Was hältst du davon?
[Links nur für registrierte Nutzer]

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Wie ich gerade gesehen habe, nutzt Traderfox die Daten von Morningstar. Dann kann man ja auch gleich Morningstar Premium kaufen.
Ich klicke mich aber so durch alle Aktien und zahle nix.

[Kreuzbube]

Die klügeren Algorithmen erkennen im Zweifel sogar die Hedgingstrategie der Konkurrenz und schnappen denen Aktien weg, um sie ihnen mit Aufschlag weiterzuverkaufen. Das ist aber wirklich eher die Creme de la Creme.

Schon erstaunlich, was heute geht. Und wir mittendrin!

[Kreuzbube]

was Du meinst, ist das high frequency trading. Das gibt es schon seit ca. 15 Jahren. Glasfaser ist out, da gibt es mittlerweile schnellere Übertragungswege. Es ist (war) eine fast risikolose Art, Geld zu verdienen, weil die Unterschiede zwischen Terminmarkt und Spotmarkt ausgenützt wurden. Und es sind große Investitionen erforderlich,bleibt also Banken und großen Marktteilnehmern vorbehalten. Das trocknet aber auch langsam aus, weil sich die Zeitunterschiede immer mehr angleichen.

Kinderkram. Mit Kloppi`s Super-Tool mischen wir den Laden auf!

[Kreuzbube]

Noch etwas zur Software vom Simon Betschinger: Ich will wirklich nicht sagen daß die schlecht ist. Aber letztlich macht sie halt nichts anderes, als vielversprechende Chartmuster zu screenen und daraufhin Alarme auszulösen. Das kann im Prinzip das menschliche Auge ebenso, nur halt nicht bei 600 Aktien gleichzeitig, klar.
Nur: wer aufgrund solcher Chartmuster allein eine Tradingentscheidung trifft, macht sowieso schon fast alles falsch. Was nützt es Dir, wenn bei der Arbeit Dein handy klingelt und Simons Software sagt Dir: kauf diese oder jene Aktie, die bricht gerade aus. Du kaufst sie, weil Du dabei sein willst und merkst dann zuhause, daß das eine totale Fehlentscheidung war.

Es ist eben auch im mittelfristigen Bereich genau wie beim daytrading: man muß ein Puzzle aus vielen Komponenten zusammensetzen und sich eine Entscheidung gut überlegen. So einfach nach Schema f sollte man nie traden. Ob Du jetzt bei jedem Ausbruch gleich dabei bist, ist letztlich ganz unwichtig. Worauf es ankommt, ist, sich eine Aktie vorher längere Zeit anzugucken, wie sie sich verhält, welches Momentum, welche Liquidität etc. So bildest Du im Laufe von 1-3 Tagen eine Meinung und handelst danach. Ob Du jetzt etwas teurer einsteigst oder gerade den günstigsten Punkt erwischst, spielt im Endeffekt überhaupt keine Rolle.

Mit dem Diagramm lässt sich ein erster Eindruck gewinnen. Hab gestern Abend noch - wie geplant - die Royal Bank of Canada an Bord genommen. Heute bereits einen Euro gestiegen. Jetzt ist aber erstmal Schluss. Die können sich nun entfalten; in Ruhe. Hab ein Gutes Gefühl. Das macht echt Freude!

[Tiravov]

Kinderkram. Mit Kloppi`s Super-Tool mischen wir den Laden auf!

Hab schon ordentlich Anschaffungen getätigt und bestellt.

Dann kann ich es mir ja leisten :-)



Vielen dank für die Mühen, auch wenn ich nicht versiert oder "gebildet" genug bin es zu nutzen.

[Leibniz]

Die klügeren Algorithmen erkennen im Zweifel sogar die Hedgingstrategie der Konkurrenz und schnappen denen Aktien weg, um sie ihnen mit Aufschlag weiterzuverkaufen. Das ist aber wirklich eher die Creme de la Creme.

Das ist gar nicht so schwer. Ich muss nur wissen, welches Inventar die Market-Maker haben. Wenn die Market-Maker im Augenblick (zu aktuellen Kursen und zum aktuellen Zeitpunkt) short Gamma sind, eignen sie sich für Front-Running, weil sie ihr Exposure pro-zyklisch mit Stop-Market Aufträgen hedgen müssen.

Um das Inventar zu kennen, kann ich beispielsweise alle Transaktionen über alle Laufzeiten, Strikes und Optionsarten analysieren. Die Buy-Side nimmt Liquidität (kauft zum Offer/Ask, verkauft zum Bid), die Sell-Side (also auch MMs) verkaufen zum Offer/Ask und kaufen zum Bid. Alles dazwischen sind meist sophisticated Investors, die zwar etwas Grundrauschen verursachen, einer hinreichend genauen Analyse jedoch nicht im Weg stehen.

Selbst mit allen diesen Daten ist noch lange nichts gewonnen. Ich kann immer noch vom Markt überfahren werden. In diesem Szenario wirkt das nötige short Gamma der Market-Maker eben genau gegen mich. Denn so stark short Vol. MMs steigende Märkte kaufen müssen, müssen sie auch wieder verkaufen, wenn der Markt fällt. Es hängt letztlich vom Markt ab, wie groß der statistische Vorteil darin noch ist. Und selbstverständlich von der Hardware/Latenz.

[Differentialgeometer]

Das ist gar nicht so schwer. Ich muss nur wissen, welches Inventar die Market-Maker haben. Wenn die Market-Maker im Augenblick (zu aktuellen Kursen und zum aktuellen Zeitpunkt) short Gamma sind, eignen sie sich für Front-Running, weil sie ihr Exposure pro-zyklisch mit Stop-Market Aufträgen hedgen müssen.

Um das Inventar zu kennen, kann ich beispielsweise alle Transaktionen über alle Laufzeiten, Strikes und Optionsarten analysieren. Die Buy-Side nimmt Liquidität (kauft zum Offer/Ask, verkauft zum Bid), die Sell-Side (also auch MMs) verkaufen zum Offer/Ask und kaufen zum Bid. Alles dazwischen sind meist sophisticated Investors, die zwar etwas Grundrauschen verursachen, einer hinreichend genauen Analyse jedoch nicht im Weg stehen.

Selbst mit allen diesen Daten ist noch lange nichts gewonnen. Ich kann immer noch vom Markt überfahren werden. In diesem Szenario wirkt das nötige short Gamma der Market-Maker eben genau gegen mich. Denn so stark short Vol. MMs steigende Märkte kaufen müssen, müssen sie auch wieder verkaufen, wenn der Markt fällt. Es hängt letztlich vom Markt ab, wie groß der statistische Vorteil darin noch ist. Und selbstverständlich von der Hardware/Latenz.

Hervorragend beschrieben, wie immer

[Leibniz]

Gründe?

Metatrader integriert die Programmiersprache MQL. Nenne mir eine alternative Programmiersprache für Aktien- und Devisenmärkte.

Hast du jemals irgendwas in dem Bereich programmiert, oder verwendest du nur Black-Box-Systeme?

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Die üblichen Protokolle sind [Links nur für registrierte Nutzer]und [Links nur für registrierte Nutzer]. Daneben existieren auch proprietäre Protokolle. Zumeist besteht jedoch Kompatibilität zu FIX bzw FAST. (für hochfrequentes Handeln)

Für beide Protokolle existieren Open-Source Referenz-Implementierungen.

Zu einem gewissen Umfang ist auch das [Links nur für registrierte Nutzer]-Protokoll relevant. Dieses fokussiert sich allerdings überwiegend auf die Abwicklung von Transaktionen. (Backoffice)

Systeme wie Metatrader sind meines Erachtens, mit Verlaub, Retail-Scheiße, bei der die Kunden von vorneherein in allerlei Arten benachteiligt sind.