Zitat Zitat von Väterchen Frost Beitrag anzeigen
Und das Risiko lässt sich noch deckeln, wenn man - meist erhältlich für Schmales - zusätzlich zu dem verkauften Put einen Put mt gleichem Fälligkeitstag selbst kauft, dessen Strike noch weiter aus dem Geld ist. Dazu müsste man dann eben einen geringen Teil der Stillhalterprämie aufwenden. Wenn kurstechnisch alles glatt geht, verfällt der natürlich auch wertlos, aberim umgekehrten Fall man haftet nur auf die Differenz abzgl. vereinnahmter Prämie. Das mache ich regelmäßig auf den SPY (ARCA). Ist kein Hexenwerk und schont die Nerven. Ist auch besser als was auf eine Einzelaktie zu kaufen. Laufzeit meist so zwischen vier und sechs Wochen. Nervig ist da nur die Brokerkommission. Deswegen sollten die Dinger möglichst immer wertlos verfallen und nicht noch Geld für einen Rückkauf aufgewendet werden müssen.
Klingt so, als wenn der kleine Gewinn, der , selbst wenn der Index steigt, dabei herausspringt, bei dieser Absicherung schon durch die Comisson wieder aufgefressen wird.
Außerdem finde ich gerade bei Hebelprodukten Aktien besser. Der SPDR ist viel zu wenig volatil. Ich habe bei Optionsscheinen auch immer mit Einzelaktien die besseren Erfahrungen gemacht. Der DAX z.b. hat innnerhalb von ca. 400 Tagen im Schnitt nur etwa 8 Tage mit einer Veränderung von mehr als 2% innerhalb der Session. Für die Vola ist mir der Zeitwertverfall bei Hebelprodukten einfach zu hoch. Aber interessant, daß sich solche Konstruktionen auf den Spyder für Dich rechnen.
Ich investiere auch in Indices, aber langfristig mit Zertis, oder ETFs.
Da gibt es einige, die automatisiert die besten Aktien nach Kriterien scannen und übergewichten. Die schneiden langfristig deutlich besser ab als der Index.