Da hier ja Experten zu sein scheinen und das Thema Manipulation der Märkte durch die Banken war, machen wird doch mal ein konkretes Beispiel:
Eine Institution gibt Long- und Short-Derivate raus. Darauf basierend analysiert ein Computerprogramm das Anlegerverhalten ob dieses eher bearish oder eher bullish ist, aber auch in welchen Zonen der größte Gewinn, sei es durch Knock-Outs, möglich wäre.
Befindet sich der Markt in solch einer Zone, und dies ist sehr wahrscheinlicher bei der Anzahl von Derivaten die jederzeit rausgegeben werden, berechnet dieses Computerprogramm welchen Schub der Markt benötigt um diese Schwelle zu überschreiten. Auf Basis dieser Berechnung werden dann in gestaffelter Reihenfolge die dazugehörigen Hedge-Positionen abgestossen.
Mit einfacheren Worten: Die Bank benutzt die Position des Anlegers gegen ihn selber um ihm im richtigen Moment den Todesstoß zu versetzen.
Dies hat erst einmal nur Konsequenzen im kurzfristigen Handel aber dieses System kann schnell eine Eigendynamik entwickeln bei dem es wie ein Sog in die eine oder andere Richtung gezogen wird.
Nicht zu vergessen: Über 90% der Anleger verlieren Geld und dies nicht ohne Grund.